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持仓分析:期指看多氛围渐浓

作者:赵晶 来源:期货日报 发布日期:2017-02-20 10:11

  上周市场呈现先扬后抑走势,上证综指周初延续前期涨势,最高一度涨至3236点,周五盘中出现明显回落,最终收报3202点。期指三个品种上周均有不同程度下跌,其中IC走势较弱,主力合约跌幅超过1%,IF及IH均小幅回调,跌幅均在0.5%之下。基差方面,移仓换月之后,近月合约成为主力合约。截至上周五,IF、IH及IC主力合约贴水分别为29点、7.5点及94.2点,均较前一周小幅收窄。

  量能方面,上周五开始交易所下调了期指三个品种非套保交易保证金比例,但由于时值交割,各品种持仓未有增仓,期指总持仓较前一周减少3370手至94549手。其中,各品种持仓增减不一。近期更受市场追捧的IH小幅增仓624手至27730手,IF及IC双双减仓,持仓分别减少2517手、1477手至36615手、30204手。

  主力持仓方面,虽然期指日内交易限额自10手调整为20手,但各品种主力持仓均有不同程度回落。其中,IF多空主力双双减仓3000余手,净空转为净多持仓328手。IH主力减仓力度稍小,多空持仓分别减少527手和732手,净多持仓进一步增至884手。IC多头持仓下滑2506手至17236手,空头持仓下滑2736手至17811手,净空持仓降至575手。

  具体席位方面,随着指数走高,市场预期进一步好转,各席位看多情绪明显提升。多头方面,持仓相对集中于中金、银河、五矿经易及国泰君安等期货席位。上述席位上周净多持仓均有增加,但增加原因各有不同,其中银河及五矿经易期货由于多单增仓导致净多持仓增加,中金及国泰君安期货席位由于空单减仓导致净多持仓增加。空头方面,持仓相对分散,除中信期货外,其余持仓排名靠前的席位中,光大、招商、及上海东证期货等期货席位净空持仓均有所下滑,中信期货席位上周多单大幅减仓1000余手,净空持仓增至1800手。

图为IF多空主力持仓
图为IF多空主力持仓

  总体来说,股指交易规则调整初期,期指持仓保持稳定,未见显著增仓。伴随指数步步走高,多头力量渐增。预计期指经过上周五短暂调整之后,有望重拾升势。