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期指资金回流相对谨慎

作者:刘宾 来源:期货日报 发布日期:2017-04-06 09:43

  清明节后首个交易日大盘出现难得的长阳局面。截至周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为1.38%、1.04%和2.16%,对应期指当月合约涨幅分别为1.65%、1.13%和2.48%。期指涨幅明显强于现货指数,彰显市场情绪回升。三大期指当月合约基差分别为IF升水3.3点、IH贴水0.1点、IC贴水1.4点,IF出现难得的升水情形。

  资金层面,清明小长假前两天,资金出现明显流出。统计显示,IF共减仓2002手,IH减仓1133手,IC减仓926手,这是正常的假期回避风险的反应。但是节后资金回流不太明显,IF增仓196手,IH增仓412手,但IC减仓567手,并且是在大盘强力上涨的情况下,说明投资者相对谨慎。从分时图看,周三早盘快速减仓并伴随高开低走,说明多头信心不足。增仓主要集中在午后的高位盘整阶段,说明多空争夺较为激烈。IC日内减仓,说明投资者对于中小盘板块更是犹豫。相比而言,IH较为理想,增仓上行,资金配合较好。

  净持仓层面,IF净多单从节前的918手扩大到1282手,IH净多从1355手扩大到1633手,但IC净持仓却从净多495手变为净空280手。从净持仓变化看,主板多头力量在扩大,但中小板的空方力量在加强。

  综合分析,期指总持仓显示资金整体较为谨慎,对短线市场形成一定压制。预计后市三大期指品种中,IH表现相对稳健,仍可继续看多。