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期权可延续牛市垂直价差策略

时间:2017-03-03 09:22   来源:中国证券报  作者:马爽   点击:

  周四,50ETF下跌,收于2.353点,下跌0.015点,跌幅为0.63%。受此影响,昨日50ETF3月认购期权多数下跌,3月认沽期权多数上涨。其中,3月平值标准认购期权“50ETF购3月2350”高开低收,最终收报0.0258元,跌28.73%;3月平值标准认沽期权“50ETF沽3月2350”低开高收,最终收报0.0245元,涨41.62%。

  成交方面,周四期权成交量和持仓量均增加。成交量方面,单日成交545821张,较上一个交易日增加120395张,增幅为28.30%。其中,认购期权成交317503张,认沽期权成交228318张。持仓方面,期权持仓总量增加4.35%至1688094张。成交量/持仓量比值为32.33%。

  波动率方面,3月平值认购标准合约“50ETF购3月2350”隐含波动率为9.94%;3月平值认沽标准合约“50ETF沽3月2350”隐含波动率为12.34%。

  光大期货期权部张毅表示,50ETF周四缩量下跌,20日均线失守,盘面表现偏弱,50ETF料震荡趋升。投资者若对50ETF中短期看涨,已经在3月期权上构建牛市垂直价差(行权价可能为2.30和2.35的3月认购期权,也可能为2.35和2.40的3月认购期权),从目前的市场动向来看,仍可遵照交易计划谨慎持有。

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