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3月期权到期 关注流动性变化

时间:2017-03-22 09:45   来源:中国证券报  作者:马爽   点击:

  周二,50ETF再度反弹,50ETF3月认购期权涨跌互现,3月认沽期权全线走低。其中,3月平值标准认购期权“50ETF购3月2350”收报0.0063元,跌16%;3月平值标准认沽期权“50ETF沽3月2350”收报0.0050元,跌41.86%。

  期权成交量和持仓量均继续减少。成交量方面,单日成交518210张,较上一个交易日减少29874张,减幅为5.45%。其中,认购期权成交294847张,认沽期权成交223363张。期权成交量认沽认购比为0.76,上一交易日为0.80。持仓方面,期权持仓总量减少1.86%至1785901张。成交量/持仓量比值为29.02%。

  波动率方面,3月平值认购标准合约“50ETF购3月2350”隐含波动率为6.42%;3月平值认沽标准合约“50ETF沽3月2350”隐含波动率为9.50%。

  光大期货期权部张毅表示,50ETF反弹回升的可能性仍较大,投资者若对50ETF中短期看涨,且已在3月期权上构建牛市垂直价差(行权价可能为2.30和2.35的3月认购期权,也可能为2.35和2.40的3月认购期权),考虑到周三是3月期权到期日,建议投资者按原定的计划及时平仓离场。此外,目前50ETF期权的隐含波动率较低,注意观察3月期权到期后ETF期权市场总体流动性变化,结合50ETF中短期走势考虑下一阶段策略。

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