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认沽期权成交大幅放量

时间:2017-03-14 09:54   来源:期货日报  作者:金玉静   点击:

  周一上证综指低开低走,随后快速反弹,尾盘报收于3237.02,涨幅0.76%,两市成交量为4745.8亿元,增加566.8亿元。中小板指和创业板指再度涨幅靠前,分别上涨1.34%和1.07%。盘面看,电子元器件、有色金属、煤炭、食品饮料等行业板块涨幅靠前,仅餐饮旅游板块小幅下跌,家电、农林牧渔等行业板块涨幅偏小。标的资产方面,50ETF日内振荡上行,尾盘报收于2.355,涨幅0.86%,成交量小幅增至160.62万手,增加65.59万手。

  期权市场成交大幅放量。全日累计成交661364张期权合约,较上一交易日增加292145张。其中,认购期权成交372299张,较上一交易日增加76.5%。认沽期权成交289065张,较上一交易日增加82.66%。日成交量PCR小幅增至0.776,上一交易日为0.750,指数上行过程中市场情绪仍略显谨慎。持仓方面,上证50ETF期权总持仓量小幅降至1833909张,减少22836张。3月认购期权与认沽期权成交量最大的合约都集中在3月2.35,表明市场仍将在2.35一线展开博弈。

  标的资产30日历史波动率7.60%,较上一交易日小幅回升,波动率维持低位运行状态。期权隐含波动率未见抬升迹象,其中认购期权隐含波动率小幅下跌,认沽期权隐含波动率跌幅相对更大。平值期权方面,50ETF购3月2.35期权的隐含波动率为8.28%,减少0.22个百分点。50ETF沽3月2.35期权的隐含波动率为9.73%,减少0.82个百分点。

图为3月平值期权隐含波动率
图为3月平值期权隐含波动率

  因标的资产50ETF价格大幅收涨,认购期权价格全线上涨,且平值认购期权价格涨幅最大。认沽期权价格全线下跌,浅虚值认沽期权下跌幅度最大。3月平值认购合约50ETF购3月2.35报收于0.0165,上涨85.39%。3月平值认沽合约50ETF沽3月2.35报收于0.0120,下跌52.00%。

  综合来看,周一权重股护盘下,指数强势上攻,但期权隐含波动率仍保持下跌趋势。PCR市场情绪指标显示,投资者情绪仍偏谨慎。期权策略方面,仍建议持有前期的3月牛市垂直价差策略,从2.30—2.40区间内振荡的行情中获益。

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