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程序化交易的要点

时间:2017-01-06 20:29   来源:和讯网  作者:七翁   点击:

  1、相对固化的高胜率的交易系统

  程序化交易系统的设计是一项复杂的系统工程,不是简单的几个指标的应用,理论上来说程序化交易系统就是一种赢利模式,体现的应该是设计者的操作风格和手法,设计者应该是实际操作中的赢家,所做的只是把行之有效的赢利模式程序化、自动化。

  最有名的交易系统无疑是“海龟交易系统”。1983年年中,著名的商品投机家理查德.丹尼斯为了一个赌注招聘交易学员,因为里克(理查德的昵称)或许是当时世界上最著名的交易员,所以,有1000多位申请人前来投奔他。他从这一群人精选出10个人,后来这个名单变成13个人。丹尼斯给其中的大多数人提供了50万至200万美元的资金帐户。海龟成为交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。

  感谢这个伟大的赌注,丹尼斯向人们证实了华尔街并不完全被天才们垄断,任何智力正常的人都可以成为赢家,前提是你必须有一套可行的交易系统。我研究了海龟系统,真的非常简单,完全是一些基本的规则。其实,相对意义上的“圣杯”确实存在,它蕴藏在我们每个人的内心,也就是说,每个人都有属于自己的一套最适合的交易系统,有了它,每个人都有在市场中稳定获利的可能。每个人的性格、价值观以及禀赋是不同的,而且对市场的认识和观察也是不尽相同的,甚至是千差万别的。这就决定了每个人对行情的认识也是不一样的,交易体系之所以被称为系统是因为各项规则都构成了一个有机整体的必要组分,不能或缺。各部分之间的相互影响相互作用非亲手建造者往往不能尽知其妙。有人拿了别人完整成熟的交易体系执行后结果却很不理想,原因常常是对某些规则理解上有偏差。所以最适合自己的就是最好的,没有什么绝对的放之四海而皆准的标准,一个好的交易系统对于设计它的人来说可能是交易成功获利的利器,但对一个对市场认识非常浅薄的人来说可能就是亏损累累的祸端。所以,这个高胜率的交易系统还必须要适合自己的交易风格,适合自己的个性,有完整的交易思想、市场分析和操作方案。

  2、绝对精确严格的执行操作

  虽然程式交易的应用,可以有效去除人性的弱点,不过当我们在操作中,若无法有效遵守指标讯号而进出场,即使有稳赚不赔的策略也无法让您致富,因此,当讯号出现买进或卖出时,身为交易者必定要遵守讯号操作,必须做到执行的机械和准确,如此才能有机会依循策略的目标而获利。在海龟交易法则的试验中,丹尼斯宣称他的交易系统可以向任何人公开,但实际上真正能严格执行的人一定是非常少的,因为这些规则是如此简单以至于许多追寻“赢家秘籍”的交易者所不屑,但一个深谙交易精髓者一定会有同感,其实投资成功的原则本来就是十分简单!

  3、操作系统的评估和优化

  世界上没有十全十美,任何事物都不例外,交易系统在其操作的过程中,肯定有许多需要改进的地方,以便更能适应新的变化了的市场和交易者的个性。一个完整的交易系统应该包括:对机会品种的选择、交易时机选择、有效的风险控制、资金管理和仓位的控制(何时加仓、减仓和平仓)、执行系统以及监督系统六个方面。所以,在长期的实战中,就需要在以上每个环节对交易系统进行评判,就需要对交易系统进行检验和评估,这些检验包括:净利润、最大盈利和最大亏损、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比等,然后全面分析系统的优缺点,在综合考虑和测试的基础上进行优化。

  4、系统操作的密切监督

  伴随程序交易执行的就是对系统操作的监督,程序交易的最基础的要求,就是执行的严格和准确,就是消除交易中情绪因素的影响。当然,对个人交易者而言,这确实存在很大程度上的困难,这就需要严格的纪律进行约束,或者安排他人进行非意志性机械操作等方法,杜绝在操作执行上的困难或偏差。而对机构交易者,则一般有专门的监督人员或机构设置,来保证交易系统的严格的机械执行。

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